私募基金六台超级计算机出现在100亿美元的定量

     基金     发布时间:2020-07-03 18:24

超级计算机“银河1号”相当于4万台个人电脑的计算能力。

我们的记者王宁

100亿元私募股权基金的格局再次发生了变化。

记者《证券日报》最近了解到,到目前为止,中国管理规模超过100亿元的私募股权投资基金已达41只。其中,4月份新增一只定量私募股权基金,这也是第六只管理规模超过100亿元的定量私募股权基金。

今年以来,由于a股市场的波动,100多亿元级私募股权基金的回报率并不稳定,但100亿元级定量私募股权基金保持了稳定增长。

截至4月底,在有统计数据的八种策略中,量化的私人股本回报率稳稳地排在首位。

中国第一个涉足量化领域的魔方量化公司最近宣布,它已经建立了一台面积相当于篮球场的超级计算机。

魔方量化首席执行官陆正哲在接受《证券日报》记者采访时表示,该公司的超级计算机是自己制造的,是私募股权行业的第一台。它于今年3月正式推出。

量化私募收益率

业内人士指出,今年全球资本市场“黑天鹅”事件频繁发生,不确定因素的叠加导致股票、商品、债券和汇率市场大幅波动。在不确定性中寻求确定性已经成为投资者的一贯目标。从目前的机构投资情况来看,定量私募将成为今年的最大赢家。

据私募网络统计,今年一季度2620只私募总收入为2.75%,其中62.98%为正收益产品,同期13611只主观基金总收入为-0.92%,50.86%为正收益产品。

两个数据的比较表明,量化策略的性能明显优越。

截至4月底,魔术广场的量化总收入为7.90%,凌俊的投资收入为9.29%,明思的投资收入为8.67%,九坤的收入为6.22%。

私募网络未来之星基金经理胡博告诉《证券日报》,定量策略的本质是智力和计算力的乘积效应,其中计算力非常重要。

“未来,定量私募有巨大的发展空间。一方面,头部私募有一定的明星效应;另一方面,一些次战略领域将出现一些新星。

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候世天诚投资董事长侯对记者《证券日报》表示,作为定量私募的一员,他很高兴看到同行在人工智能投资方面取得了显著的进展。

近年来,随着定量投资的兴起,特别是人工智能在投资领域的应用,许多传统投资者担心:资本市场会被定量投资完全取代吗?

私人放置超级计算机出现

说到量化私募,魔方量化是较早开始的私募。该公司成立于2015年。

魔方量化相关人士向记者《证券日报》介绍,该公司的超级计算机“赢火1号”实际上早在去年就已建立。它占地面积相当于一个篮球场,消耗400千瓦的电力,由一个存储集群和一个计算集群组成。计算集群配备了1100个高端显卡,每秒可执行1.84亿次浮点运算,相当于40,000台个人电脑的计算能力。

陆正哲说:“过去,用电脑进行投资策略非常缓慢,最长需要几个月。然而,今年3月“荧火1号”推出后,至今已经运行了两个月,计算效果非常直观。

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如何解释这种“直觉效应”?卢正哲说,例如,过去用电脑运行一个模型需要几个月,但现在可能只需要几天。

据了解,魔术广场目前拥有200多亿元的管理规模和130人的公司团队,其中一半以上是科技领域的,包括

定量投资一般分为基本面、技术方面、人工智能和日内高频等。超级计算机是人工智能类型的定量策略,通常基于优秀的模型、算法和程序。这种策略高度依赖于开发者的智慧和计算机计算能力,这也是未来定量投资的发展方向之一。

本文来源于《证券日报》

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